动量 30 组合 2021 年度复盘
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摘要
报告通过构建聚焦于沪深300大市值成分股的“动量30组合”，利用长端动量因子实现了2021年累计相对沪深300超额15%的优异表现[page::0][page::2][page::3]。覆盖医药生物、食品饮料、电气设备等核心行业，组合具有显著行业配置优势，选股方面能有效筛选行业内强势个股[page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]。策略采用月度调仓，每月选取动量因子值最高的30只股票，历经多年回测显示年化超额收益8.84%，且有效抗跌，因子多空对冲年化收益达11.9%，具有稳定选股能力[page::2][page::14]。
