基于舆情的大类资产配置

创建于 2025-07-21T10:48:08.372099+08:00 更新于 2025-07-21T13:44:46.170984+08:00

摘要

本报告基于互联网舆情数据，构建舆情因子并结合Black-Litterman模型，提升大类资产配置的预期收益预测能力。通过舆情搜索指数体现投资者关注度变化，分析其对不同资产类别收益率的影响，回测结果显示基于舆情的模型显著优于等权配置，具备较强的收益稳定性和风险控制效果，为资产配置提供创新视角与方法[page::3][page::5][page::10][page::34].

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