近期 level2 高频因子全面回暖【国金金工高智威团队】

创建于 2026-01-28T21:12:57.505549+08:00 更新于 2026-01-28T21:18:58.305259+08:00

摘要

报告跟踪多类基于Level2/逐笔/快照高频因子（价格区间、量价背离、遗憾规避、斜率凸性），发现因子在样本外整体回暖并可稳定贡献超额收益；将三类高频因子做等权合成并构建中证1000指数增强策略，年化超额约9.58%，超额最大回撤6.53%；进一步与一致预期/成长/技术等基本面因子共振后，年化超额提升至约13.70%，超额最大回撤降至4.97%，样本外表现稳健 [page::0][page::7][page::8]

速读内容

深度阅读