行为金融理论和经济不确定性因子的构建与应用

创建于 2025-04-29T14:20:37.311183+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:18.373991+08:00

摘要

本报告基于行为金融学的前景理论，构建并验证了经济政策不确定性风险暴露敏感因子，发现其对沪深A股市场有效且稳定，并与股票收益呈显著负相关。基于该因子构建的定价模型显著提升传统资产定价效率，且多项指数增强策略及TOP30精选组合策略表现优异，凸显了经济不确定性因子在投资组合管理中的应用价值与潜力 [pidx::0][pidx::6][pidx::9][pidx::11][pidx::14][pidx::17]

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