【东吴金工 金工定期报告】“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20251128
创建于 更新于
摘要
本报告回顾并更新“重拾自信2.0（RCP）”选股因子的构建逻辑与回测绩效，RCP通过高频分钟序列构造过度自信代理（CP），并对日内收益正交得到RCP以刻画“利好后回调并补涨”特征；在全体A股（剔除北交所）2014/02-2025/11的10分组多空对冲年化收益为17.68%、年化波动7.83%、信息比率2.26、月度胜率77.46%，11月单月多空对冲收益2.69%（多头1.62%、空头-1.07%），模型在IC和IR上亦表现稳健但仍需注意单因子与市场变化风险 [page::1][page::0]
