基于机器学习的订单簿高频交易策略CTA 程序化交易实务研究之六

创建于 2025-07-22T02:08:13.936958+08:00 更新于 2025-07-22T04:16:06.449135+08:00

摘要

本报告基于机器学习方法，特别是支持向量机(SVM)，构建股指期货Level-1订单簿的高频交易策略。通过提炼17个订单簿指标及常用技术指标，利用机器学习识别交易机会，模型预测价格变动准确率最高达70%，在验证期内模拟交易胜率56%，净利润11814元，展示了机器学习在CTA程序化交易中应用的有效性。[page::0][page::9][page::11][page::12]

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