【东吴金工 金工定期报告】估值异常因子绩效月报20251128
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摘要
本报告介绍并回顾了由布林带均值回复与基本面估值修复逻辑构建的估值异常系列因子（EPD、EPDS、EPA），并展示因子在全体A股（剔除北交所）上的长期回测与月度表现；EPA因子在2010/02-2025/11期间5分组多空对冲年化约16.93%，年化波动5.20%，信息比率3.26，月度胜率80%，最大回撤3.12%，报告并给出构建逻辑与风险提示供策略应用参考 [page::0][page::1][page::2].
