基于成分股择时的指数增强策略

创建于 2025-07-22T03:15:19.905393+08:00 更新于 2025-07-22T10:49:54.248466+08:00

摘要

本文基于强化学习框架AlphaCY系统，构建无因子指数增强策略，通过对沪深300、中证500和中证1000成分股的短期走势预测，实现动态择时组合构建。中证1000增强等权组合在2017-2022年实现84%的累积超额收益，年化超额收益11.34%，且策略在市场低迷期表现更优，体现出强适应性和风险控制优势，为指数增强策略提供了新思路 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::10]。

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