高频因子跟踪：上周斜率凸性因子表现优异

创建于 2025-11-13T20:51:58.747895+08:00 更新于 2026-03-20T17:15:16.038472+08:00

摘要

本报告跟踪多个基于高频数据构建的选股因子的表现，重点关注价格区间因子、量价背离因子、遗憾规避因子及斜率凸性因子。其中，斜率凸性因子从订单簿斜率与供求弹性角度出发，最新一周表现尤为优异。基于这些高频因子，报告构建了中证1000指数增强策略及其与基本面因子共振的升级版本，均展现稳定正超额收益，最高年化超额收益达14.28%，最大回撤显著降低，为量化选股提供有效手段[page::0][page::1][page::7][page::8].

速读内容

深度阅读