How to choose my stochastic volatility parameters? A review
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摘要
本文综述了在定价衍生品时如何选择随机波动率（及随机局部波动率）模型的参数，比较了常见模型（Heston、Double‑Heston、Bates、Schobel‑Zhu、Scott、Tataru‑Fisher）及其优劣，讨论了基于标的期权（vanilla）、方差互换、期限依赖参数、混合权重（mixing weight）以及实时/离线标定等实务方法，并强调了参数稳定性与对外乎价与奇异市场事件的处理要点 [page::0][page::2][page::5]
