叠加反转效应下的财务指标选股策略研究 基于 Piotroski Fscore 模型
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摘要
本报告基于Piotroski Fscore模型结合A股市场短期反转效应构建选股策略。实证表明，采用月度调仓、多空对冲组合在全市场及中证500、800指数范围内均取得显著超额收益，尤其动态更新财务数据的方式显著提升模型选股效能，全年化超额收益最高达34.22%，信息比率1.94，且策略流动性较高，风险控制合理[page::0][page::6][page::8][page::10][page::14][page::19]。
