金融工程 戴维斯双击本年超额基准6.68%
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摘要
本报告围绕三大量化策略：戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合。戴维斯双击策略通过低PE买入成长股实现EPS和PE双击，回测期内年化收益达26.45%，本年超额基准6.68%。净利润断层策略结合业绩超预期与股价跳空事件，年化收益28.34%。沪深300增强组合基于GARP、成长及价值因子构建，年内超额收益约4.97%。三策略均展现出稳定的超额收益及较好的收益回撤比，风险提示包括历史数据模型失效及风格切换风险 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
