量化资产配置与 FOF 投资 —— FOF 专题系列报告之三
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摘要
本报告系统研究了FOF投资中的资产配置和基金选择，分析了FOF产品特征及发展背景，重点对等权模型、目标风险模型、风险平价模型、风险预算模型四种量化资产配置策略进行了实证比较。目标风险模型能有效控制波动率并取得较高收益，风险平价模型注重风险分散但收益有限，风险预算模型灵活调整风险贡献率以构建不同风险组合，实证显示各种模型有各自优势，适用于不同风险承受能力的投资者。[page::0][page::4][page::14][page::15][page::16][page::17][page::18][page::20]
