ROE 选股模型―金融工程专题报告

创建于 2025-07-22T06:20:24.450219+08:00 更新于 2025-07-22T07:24:07.042937+08:00

摘要

本报告构建基于ROE及盈利连续性、盈利质量和估值等多维度筛选条件的财务选股模型，并结合指数择时提升策略表现。模型回测11年中，大部分年份显著跑赢基准，加入沪深300指数短期跌幅择时有效降低最大回撤，提升年化收益率与风险调整后收益，验证了ROE为核心选股指标的有效性[page::0][page::4][page::9][page::10]。

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