长期绩优组合构造——以 Lucky Fund 为目标的 ETF 组合构建策略
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摘要
本报告围绕“幸运基金（LF）”绩优组合的构造与复制，从基金净值序列的模拟持仓结构、风格切换、行业轮动及动量调整入手，设计多种策略实现基于申万行业指数及场内ETF的跟踪，回测验证模拟组合在20%-30%目标收益区间实现年化超30%、夏普比率超1.5，风险调整表现优异，为长期稳健投资提供量化复现路径 [page::0][page::3][page::6][page::8][page::14][page::15][page::17][page::18]
