基于支持向量机的个股及组合择时数量化系列研究之九
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摘要
本报告利用支持向量机（SVM）模型对六只个股的周度涨跌进行预测，构建了基于涨跌信号进行买入和空仓操作的择时策略。SVM策略在各个个股上均优于简单持股的收益表现且波动率更低，尤其在市场下跌阶段有效规避风险，共计实现了超额收益并展现出较强风险控制能力。基于个股预测构建的五只股票组合（剔除波动较大的万科A）实现了高达40.63%的超额收益，显示了量化择时对个股和组合投资的积极意义。[page::0][page::2][page::7][page::8]
