【建投金工丁鲁明团队 经典回顾】：从相关关系到指数增强
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摘要
本报告回顾了中信建投金融工程团队基于因子相关性(IC系数)构建指数增强组合的方法，阐述了从传统多因子IC系数的统计检验到多空组合及多头组合的数学推导，细化了因子分布统一的处理流程，并基于沪深300成分股构建等权复合因子指数增强策略。该策略经过2005年至2017年的回测，整体表现稳健，多个年份实现显著超额收益，夏普比率持续较高，体现了该方法在量化选股中的应用价值[page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10].
