量价因子在行业轮动模型中的应用

创建于 2025-04-29T11:08:57.656717+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:18.255322+08:00

摘要

本报告探讨了将多种量价因子（RSI、DDE、BIAS及成交量波动率）引入行业轮动模型，通过申万一级行业指数的周度收益率分层回测验证因子有效性。结果显示，BIAS_20因子表现最佳，超额年化收益达8.1%，信息比率0.776，成交量波动率60日因子信息比率最高达0.893。量价因子能显著提升行业轮动模型的准确性和收益表现，为未来模型优化提供方向[pidx::0][pidx::4][pidx::21]。

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