Can Nash inform capital requirements? Allocating systemic risk measures
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摘要
本报告提出了一种基于博弈论的Nash分配规则框架，用于为系统性风险度量构建银行资本要求。该规则兼顾个体银行竞逐降低资本需求与系统整体可接受性，具备存在性和唯一性条件。通过对关键聚合函数——Eisenberg-Noe清算系统的数值案例分析，验证了Nash分配的有效性和公平性，清晰展现了其较细致的系统性资本配置策略 [page::0][page::1][page::19][page::23][page::27]
