PROPERTIES OF THE ENTROPIC RISK MEASURE EVAR IN RELATION TO SELECTED DISTRIBUTIONS
创建于 更新于
摘要
本文系统地推导并给出了熵值风险度量（EVaR）在泊松分布、复合泊松、伽马、拉普拉斯、指数、卡方、逆高斯及正态逆高斯等多种常用分布上的解析表达式，利用Lambert函数实现对EVaR的高效计算，克服了该风险度量计算困难的瓶颈，提升了风险管理中EVaR的应用广度和深度，并辅以图形展示各分布参数对EVaR的影响特征 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5][page::7][page::9][page::10][page::12][page::14]
