Beta猎手：基于动态宏观事件因子的股债轮动策略
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摘要
报告构建了动态宏观事件驱动策略框架，动态筛选与资产走势关联度高的宏观事件因子，通过经济增长与货币流动性两类因子合成股票仓位信号，实现对股指的动态择时。择时策略2005年至2022年年化收益18.73%，最大回撤13.77%，显著优于对标指数表现。并基于此，构建三档风险偏好的股债轮动策略，在不同市场环境中均实现超额收益，且交易成本影响有限，展示了宏观数据动态择时策略在实际投资配置中的潜力和稳定性 [page::0][page::8][page::9][page::12][page::14]
