商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
本报告系统跟踪了商品期货市场中的多条日内交易与套利策略的运行表现，重点包括Dual Thrust、ATR及RBreaker日内交易策略，产业链套利、跨期套利及基于隐马尔科夫模型的日间择时策略。各策略分别在橡胶、白糖、螺纹钢、焦炭等主流品种上进行实证检验，详细统计了累计收益、夏普比率及最大回撤指标，发现RBreaker策略橡胶累计收益最高达31.51%，焦炭RC因子预测性能优异，年初至今收益率达342.68%。报告还详述了各策略具体构建方法及关键参数，配合丰富的业绩走势图和交易记录，为CTA量化交易提供实操参考 [page::0][page::4][page::7][page::11][page::23]。
