海量 Level 2 数据因子挖掘系列（一）：多维度解耦的 94 个大小单因子
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摘要
本报告基于Level 2逐笔订单数据，从订单大小角度构建了93个大小单因子，并通过时间和订单维度多维解耦提炼出有效因子。精选因子组合在2020-2023年全市场及各大板块均实现优异表现，多头年化收益最高达36.61%，夏普比率超过2，显著超越基准指数。报告详细展示了因子构建方法、分时段和订单属性解耦技术，以及多维因子组合的回测结果，为量化选股提供了新的数据和方法视角。[page::0][page::5][page::6][page::8][page::9][page::12][page::14][page::20][page::21][page::30]
