FOF 赋能绝对收益：基金组合构建实战（上）“量化绝对收益之路”系列之二

创建于 2025-07-18T13:53:18.636709+08:00 更新于 2025-07-18T15:37:21.603594+08:00

摘要

本报告基于量化方法系统构建FOF组合，以实现不同风险等级的绝对收益。通过严格筛选基金池、构建全面基金评价指标体系、结合风险预算资产配置及股债择时，构造了稳健型与均衡型两类FOF组合，分别达成年化收益6.55%和9.03%，展现良好抗回撤能力与风险调整收益 [page::0][page::26][page::28][page::34][page::37]

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