如何压缩因子动物园？ “学海拾珠”系列之二百五十

创建于 2025-09-30T15:23:11.953941+08:00 更新于 2025-09-30T15:29:28.643675+08:00

摘要

本报告针对因子动物园的因子冗余问题，提出迭代因子选择策略，结合GRS统计量系统性评估新增因子贡献，实现以15个因子高效覆盖美国市场153个因子，且持久性强、风格多样。实证显示，等权加权因子需30余个因子覆盖，且全球市场适用该方法，为因子模型精简和资产定价研究提供实用框架 [page::1][page::3][page::8][page::12][page::13][page::15]

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