On the potential of quantum walks for modeling financial return distributions
创建于 更新于
摘要
本报告探讨了离散时间量子游走在金融资产收益率分布建模中的潜力。与经典随机游走和几何布朗运动模型相比，量子游走模型通过干涉效应和参数调节，能灵活捕捉收益率分布的偏斜性和厚尾现象，弥补了经典模型无法模拟极端价格变动和非对称分布的不足。此外，引入退相干机制后，模型可实现从量子行为到经典布朗运动的平滑过渡，提升了金融数据拟合的广度和深度，为风险评估和市场动态分析提供新的方法论 [page::0][page::1][page::6][page::7][page::9][page::11][page::14][page::15][page::17][page::18]。
