基于相似度的因子研究

创建于 2025-07-21T10:49:24.777346+08:00 更新于 2025-07-21T13:03:34.379241+08:00

摘要

本报告基于财务和市场交易特征多个维度，利用欧几里得距离刻画股票间相似度，构建了SIM_corr因子，显著提升选股效果，月频和周频回测显示因子IC均值分别为7.6%和6.8%，对应多空年化收益率分别达25%和47%，夏普比率分别为1.96和3.24，且在中证1000股票池表现更优，揭示了利用股票间相似性信息捕捉潜在Alpha的有效性[page::0][page::13][page::23][page::24]

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