Nonlinear shifts and dislocations in financial market structure and composition
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摘要
本报告提出新数学技术识别美股60个细分行业的市场结构非线性变化，重点应用Wasserstein距离捕捉市场危机信号，结合网络分析揭示行业社区及黄金资产多样化重要性，并通过采样实验比较多头、空头与多头空头组合表现及行业配置，为中长期资产配置和投资组合管理提供理论与实用指引 [page::0][page::1][page::2][page::11][page::12].
