因子监控及指数增强组合跟踪
创建于 更新于
摘要
本报告系统跟踪因子收益及风险表现，构建沪深300、中证500、中证1000指数增强组合，实现今年以来各组合均取得显著超额收益；重点分析了多维度因子（如反转、盈利能力、波动率等）的多头、多空及信息比表现，揭示非流动性冲击、标准化预期外盈利等因子近期表现较好，为指数增强策略提供因子选取参考 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9].
