双重相似性匹配 量化选股SMIP 策略 ——相似性匹配量化模型研究之三
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摘要
本报告提出并实证了“SMIP”双重相似性匹配量化选股策略。该策略通过第一重匹配市场环境找到历史相似时期，再进行第二重匹配选出与该时期牛股特征相似的当前股票，构建组合。回测覆盖2011年1月至2012年10月，结果显示该模型在不同组合规模下均获得显著超额收益，且可有效增强沪深300和中证800指数收益，风险调整后表现稳健，为指数增强提供新思路 [page::0][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]。
