市场呈现反转效应，大宗交易组合超额收益显著量化组合跟踪周报20250726
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摘要
本周大类因子表现呈现反转效应，Beta因子实现正收益0.49%，动量和流动性因子表现弱势。沪深300、中证500和流动性1500股票池中多个基本面和估值因子表现分化，行业因子表现亦有差异。多个量化选股组合表现亮眼：PB-ROE-50组合全市场轻微超额收益，机构调研组合及大宗交易组合取得较好超额收益，而定向增发组合表现弱于基准。大宗交易组合基于“高成交、低波动”原则构建，近期收益尤为显著，年化超额收益高达27.95%[page::0][page::1][page::6][page::7]
