On geometrically convex risk measures
创建于 更新于
摘要
本文系统地构建并研究了基于几何均值替代算术均值定义的几何凸性（GG-convexity）风险度量。引入了类似Fenchel共轭的GG-凸共轭操作，并证明其可作为一般对偶变换的公理化基础，具有重要的对偶性质。基于此，发展了GG-凸风险度量的一般对偶表示，涵盖Orlicz风险度量等重要家族。此外，本文建立了基于对数凸序的随机序关系，并证明了Law-invariant GG-凸风险度量关于该序的一致性，有助于拓宽金融风险度量理论视角[page::0][page::1][page::8][page::11][page::14].
