“攻守兼备” FOF 组合构建

创建于 2025-07-22T02:54:06.913523+08:00 更新于 2025-07-22T04:01:16.685421+08:00

摘要

本报告基于最大回撤最小化的组合优化方法，结合科技、消费、医药、军工四行业ETF及黄金与多只债券基金资产，构建“攻守兼备”偏债型FOF组合。回测显示该组合2017年至2020年7月实现年化收益12.01%，夏普比1.86，最大回撤5.66%，表现优于混合债券型二级基金指数，且持仓集中度适中且稳定，有效平衡风险与收益 [page::0][page::2][page::5][page::6]

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