乒乓球策略选股组合动态跟踪—— 技术指标选股系列报告
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摘要
本报告基于东方证券金融工程团队研发的持仓成本偏离度反转指标，构建乒乓球策略选股模型，捕捉超跌股票的短期反弹机会。策略从速度和价格便宜性筛选超跌股，截至报告发布，持仓15只个股，历史样本外回测显示平均持仓期约20天，单股平均绝对收益1.66%，超额收益3.85%。指标今年5月首次发出大盘超跌见底信号，随后沪深300指数企稳，短期反弹概率较高。报告包含历史持仓数据及策略逻辑详解，强调组合投资和止损控制的重要性 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::5]
