量化研究如何赋能主动权益——国君金工2025年度策略会报告
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摘要
本报告系统介绍国泰君安金工团队关于主动权益投资的量化研究成果，涵盖量化择时、风格轮动、行业轮动及量化选股；重点展示了基于估值、流动性和拥挤度构建的量化择时模型，及六维度大小盘风格轮动和PEM-VC行业轮动策略的设计与回测表现，策略在样本外均表现优异，显著超额收益且风险可控，结合宏观超预期指标和基金仓位数据对行业配置提供动态指导，为主动权益投资提供量化赋能 [page::1][page::5][page::7][page::13][page::22][page::32][page::39][page::40]
