基于申万菱信基金指数产品的资产配置策略
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摘要
本报告围绕申万菱信基金指数产品构建资产配置策略，通过多维度因子（估值、盈利能力、分析师预期、资金流、微观交易结构）筛选标的指数，构建轮动组合。结果显示，盈利改善因子对指数涨跌影响显著，分析师预期和资金流因子可有效补充基本面景气度，动量延续性也具备良好的区分能力。基于综合得分构建的轮动组合相较于等权组合表现优异，年化超额收益达10.26%。11月份推荐配置申万环保LOF、新能源龙头ETF等相关产品，为投资者提供有效的指数基金资产配置路径 [page::0][page::2][page::9][page::13][page::19][page::20]
