金融工程跟踪报告：基于新闻热度与情绪指数的多空选股与择时策略研究
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摘要
本报告基于大数据及自然语言处理技术，构建新闻热度与情绪指数因子，提出沪深300多空择时及情绪选股策略。回测数据显示，择时策略2014-2016年年化收益率达47.72%，夏普比率1.91，最大回撤9.43%；情绪选股多空差策略年化收益53.23%，夏普比1.64。多头组合自2014年以来累计收益218.67%，年化收益45.9%，展现出显著的超额收益能力。报告还详细说明了数据采集、处理和策略参数设置，为市场投资决策提供重要参考[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8].
