【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体涨多跌少，套利策略表现亮眼

创建于 2026-03-23T17:48:15.810175+08:00 更新于 2026-03-23T17:51:12.278284+08:00

摘要

本周CTA策略总体表现涨多跌少，套利子策略表现最为亮眼（+6.65%），中短期趋势与主观策略也录得正收益，而股指类CTA受权益回撤影响表现较差；报告建议降低趋势类配置、增加套利类配置，并指出风格因子中持仓、动量与波动率因子总体上涨、期限结构因子下跌，为配置提供方向性参考 [page::0]