金融工程研究：基于多因素模型的富国ETF产品轮动策略

创建于 2025-07-22T01:29:09.659642+08:00 更新于 2025-07-22T03:17:10.419809+08:00

摘要

报告基于“货币+信用”宏观经济周期，结合估值、基本面景气、分析师预期、资金流及动量延续性等多因子构建指数产品轮动策略，并对富国ETF产品进行有效轮动回测，轮动组合历史表现优于等权及沪深300基准，2022年9月轮动组合超额战胜等权组合0.61%。10月重点推荐家电、物流、消费50、农业及价值100ETF产品 [page::0][page::5][page::17][page::18][page::19]

速读内容

深度阅读