事件因子选股：多维度、 全覆盖
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摘要
本报告深入研究事件因子化过程，构建包含4大类39细分事件的多维度事件因子选股体系，采用胜率+时间组合加权方法优化事件权重。策略以中证500为基准，历年多年度均展现超额收益和较高信息比率，剔除ST后表现更加稳健，同时持仓股票偏小市值但具显著的超额收益。多维指标辅助提升策略稳健性与收益表现，为投资者提供一套系统性的事件驱动量化选股工具[page::0][page::8][page::14][page::17][page::20][page::21]
