股指期货量化交易策略研究基于价差交易的高频统计套利 04：异步价差操控模型（2012-08-28）
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摘要
本报告提出异步价差操控套利模型，通过跳价挂单和价差操控，实现股指期货当月与次月合约的异步成交，绕过同步套利难点。基于2010年4月至2012年6月498个交易日的高频数据回测，模型在考虑交易成本及无杠杆的条件下，累计收益达188.55%，年化收益率74.43%，年化Sharpe比率16.82，最大回撤仅0.28%，展现了优异的风险收益特征。模型核心在于六大模块设计，包括套利机会监控、挂撤单管理、异步价差计算、安全价位挂单、平仓及止损，保障交易执行和风险管理的有效性，同时对行情速度要求较低，具备进一步优化潜力。[page::0][page::2][page::3][page::7]
