申报信息ETF轮动策略11月超额达到1.47%
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摘要
本报告跟踪多类量化选基与ETF轮动策略：基于申报信息的行业主题ETF轮动策略在2025年11月实现-1.63%收益、相对中证800获得1.47%的当月超额；自2018年12月末起费后年化超额约11.16%，显示申报公告信息在捕捉行业热点方面具备前瞻性。同时，两类选基策略（交易动机+股票价差、基金经理交易独特性）在11月也分别取得相对万得偏股混合型基金指数的超额收益0.32%和0.19%，且长期表现表现正向（2025年以来分别获得5.76%和7.55%超额）[page::6][page::1][page::4].
