基于行业分类的选股指标测试分析---多因子选股模型系列之五
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摘要
报告基于不同行业盈利模式差异，筛选影响行业股票收益的有效基本面因子，构建分行业多因子选股模型并测试。模型覆盖申万23个一级行业，15个行业显示较稳定且显著的超额收益表现，主要因子包括成长、盈利能力、现金流和估值指标。模型通过将股票评分排序形成档位组合，档1组合在多数行业相较行业指数及档5组合表现优越。本研究为投资者提供细分行业投资因子选取及策略构建参考 [page::0][page::2][page::6][page::22][page::23]
