【西南金工】机器学习因子选股月报（2026年4月）

创建于 2026-04-01T16:42:15.859430+08:00 更新于 2026-04-01T16:47:41.268342+08:00

摘要

报告定期跟踪并更新基于GAN生成器对量价时序特征增强后，再经GRU编码得到的GAN_GRU选股因子。2019/02–2026/03月频回测显示因子全A IC均值约0.1095且多头组合年化超额收益约21.87%，近一年IC均值0.0514，行业层面传媒、商贸零售等表现优异，报告同时列示最新月因子前十持股与行业轮动表现供参考 [page::0][page::5].

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