可转债研究系列之（二）应用遗传算法构建的可转债策略
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摘要
本文应用遗传算法基于可转债量价及基本面信息挖掘因子，通过非线性因子合成和策略优化构建多因子周度调仓策略，实证显示持仓10个加权策略年化收益35.3%，夏普1.43，最大回撤19.5%，显著超越传统等权和中证转债，且策略在样本外2024年验证保持优异表现，适合不同投资者操作需求，策略优化揭示持仓个数与仓位分配对收益和回撤影响显著，保留极值有利策略效果提升。报告充分展示遗传算法在可转债量化投资中的应用优势和模型稳健性 [page::0][page::3][page::4][page::5][page::13][page::17][page::19]
