如何管理投资组合波动率？——“学海拾珠”系列之一百二十三

创建于 2025-04-29T14:55:20.955017+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:18.103786+08:00

摘要

本报告基于全球29个主要市场指数的历史数据，通过指数加权平均法（EWMA）全面研究投资组合波动率管理。研究发现，采用短半衰期的EWMA波动率估计能显著提升预测准确性，优化波动率目标策略，进而提高股票及债券组合的风险调整后收益，同时有效降低除债券外多数资产类别的尾部风险，增强财富积累的稳定性，具有实证及跨资产验证价值。[pidx::0][pidx::3][pidx::7][pidx::10][pidx::11]

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