定向增发优选指数华泰联合事件类指数研究之一

创建于 2025-07-18T13:55:56.887654+08:00 更新于 2025-07-18T14:27:00.738033+08:00

摘要

本报告以指数化被动投资视角开发定向增发优选指数，通过构建基于溢价率、募集比例、ROE、PE及市值的多因子选股方法实现优质成份股筛选。2008年至2011年回测显示，该指数显著超越沪深300，年均超额收益率最高达96.35%，信息比率及夏普比率均表现优异，适合机构投资者长期持有，市场容量充足，换手率虽高但符合策略特性 [page::0][page::6][page::7][page::11][page::12][page::14]

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