国债期货量化交易策略表现可期 CTA 产品及策略回顾与2019 年一季度展望
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摘要
本报告系统回顾了2018年四季度CTA产品发行及业绩情况，分析了股指期货、国债期货及大宗商品相关量化交易策略表现。股指期货流动性提升但波动率下降，趋势跟踪策略收益有限；国债期货波动率提升，跨品种套利等量化策略表现优异，预期2019年一季度表现持续向好。大宗商品整体承压，黄金受避险情绪带动上涨，商品CTA策略建议关注仓位控制和波动性变化。[page::0][page::4][page::6][page::11][page::13][page::20]
