价格波段的划分与应用（汇总）
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摘要
本报告系统介绍了基于计算几何算法的价格序列拐点识别方法，定义并量化了顶点、底点及波段划分，提出了价格波段的等价涨跌幅参数关系，并应用于中国及全球股票指数分析。通过统计不同涨跌幅参数下波段数量及幅度，揭示A股与美股市场的差异和趋势行周期特征。同时，报告设计了一套基于波段位置的超卖选股策略，展示了显著的超额收益。创新性引入“价格速率”指标，通过拐点涨跌幅绝对值求和年化，刻画价格路径的波动特征，分析其与传统波动率、换手率、流通市值等的关系。最后，提出空间β的概念，从波段维度替代表时间序列回归计算，更准确刻画行业或个股对大盘波段的敏感性及上涨和下跌β的非对称性，提升行业投资决策的精度和稳定性 [page::5][page::15][page::30][page::33][page::46]
