2017 年 12 月沪深重点指数样本股调整预测
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摘要
本报告基于中证指数公司及深交所细则，预测沪深 300、中证 100、上证 180 和上证 50 四大指数 2017 年 12 月样本股调整，结合 Probit 模型对高送转概率进行定量分析，构建了高送转组合并跟踪其表现。4 个调入组合普遍跑赢或接近跑赢对应指数，证实模型具备一定预测能力。高送转组合选股标准严苛，筛选净利润同比增长 50% 以上且送转概率较高个股，组合表现平稳。风险提示模型基于历史数据可能失效，需警惕模型失配风险。整体研究为事件驱动策略提供实证支持，助力投资者把握样本股调整及政策红利机会 [page::0][page::2].
